Итак, мы работаем с формой с помощью курсора. У формы есть два свойства MousePointer и MouseIcon, которые отвечают за вид курсора на форме. Они взаимосвязаны. Первое свойство, которое нам интересно - это MousePointer:

Здесь мы можем установить курсор, который должен быть на форме.  Если мы хотим использовать свой курсор, то должны установить тип Custom.

А в свойстве MouseIcon выбрать необходимый нам курсор.

После запуска формы все будет нормально и мы получим необходимый нам курсор. Использовать можно для курсора и иконы. Вот я выбираю икону AutoCad для DXF файла.

Все работает как часы.